Использование технических индикаторов

Использование технических индикаторовПомимо классического технического анализа широкое распространение получило использование индикаторов форекс. которые являются производными от цены и помогают увидеть скрытые закономерности на графики. Существует огромное множество индикаторов, с помощью которых определяют трендовые движения, уровни коррекции цены, точки разворота и смены тенденции, уровни поддержки и сопротивления. Рассмотрим самые популярные и часто используемые из них.

Moving Average (скользящая средняя) – является одним из самых распространенных индикаторов, которой рассчитывается в результате вычисления среднего значения цены за определенный период. Наг графике Moving Average будет изображена виде линии, которая меняет свое направление в результате изменения цены.

Широкое распространение получило использование 20 дневной, 50 и 200 дневной скользящей средней. Если цена торгуется ниже средней линии, это свидетельствует о нисходящем тренде и наоборот, если выше — то о восходящем тренде. Таким образом, многие используют скользящую среднюю, как уровень поддержки или сопротивления.

Рисунок 1. Отбитие цены от скользящей средней

На рисунке 1 изображен дневной график пары AUDUSD. на котором показана 200 дневная скользящая средняя. Пара торгуется выше средней, но при приближении к линии получает поддержку, отбивается и снова продолжает расти. Таким образом в момент прикосновения цены и скользящей средней можно было совершать покупку, выставляя stop loss на 40-50 пунктов ниже линии.

Также очень часто для открытия позиции используют пересечение нескольких скользящих средних (2 или 3) с разными периодами. В результате, если средняя с меньшим периодом (быстрая) пересекает с верху среднюю с большим периодом (медленная), то появляется сигнал для продажи и наоборот. Рассмотрим подобные варианты на нескольких примерах:

Рисунок 2. Пересечение скользящих средних

На рисунке 2 изображен дневной график пары EURUSD. на котором нанесены три скользящие средние. Как мы видим после пересечения 20- й и 50-й дневных средних с 200-й дневной скользящей с верху вниз. цена начала падать. Их пересечение свидетельствовало о возможной смене тенденции, соответственно можно было совершать продажу. Следующим моментом для открытия позиции — было пересечение быстрых скользящих средних с медленной снизу вверх, соответственно был сигнал для покупки.

Рисунок 3. Пересечение скользящих средних по паре USDCHF

На рисунке 3 изображен четырех часовой график пары USDCHF. Как мы видим было два сильных сигнала для продажи, когда быстрые скользящие средние соприкоснулись с медленной и не смогли ее пробить, что свидетельствовало о продолжении нисходящей тенденции. Также следует отметить, что 200 дневная средняя, выступала в роли сопротивления.

Рисунок 4. Пересечение скользящих средних

На рисунке 4 ( дневной график пары EURUSD ) также показаны моменты пересечения скользящих средних, в результате которых следует открывать позиции.

MACD ( Moving Average Convergence / Divergence ) – является вторым наиболее используемым индикатором, с помощью которого можно определить перекупленность или перепроданность рынка. В основе индикатора лежит соотношение двух скользящих средних. Сигналом для изменения тенденции на рынке, является появление конвергенции или дивергенции, т. е. расхождения цены и показаний индикатора.

Когда цене и MACD не удается достичь одного и того же максимума, образуется бычье расхождение, которое свидетельствует о возможном нисходящем движении.

Когда цене и MACD не удается достичь одного и того же минимума, образуется медвежье расхождение, которое говорит о предстоящем движении цены в верх. Для наглядности рассмотрим несколько примеров.

Рисунок 5. Образование дивергенции

На рисунке 5 изображен дневной график пары EURUSD. в низу которого отображен индикатор MACD. Если сравним два локальных ценовых минимума ( точки 1 и 2), то увидим расхождение с показателем индикатора. Второй минимум на графике образовался ниже предыдущего, а на индикаторе находится выше первого, что свидетельствует об образовании медвежьей дивергенции, а соответственно о возможной смене тенденции с нисходящей на восходящую.

Рисунок 6. Дивергенция по индексу S & P 500

В следующем примере (Рисунок 6. Недельный график S & P 500), также показан пример медвежьей дивергенции. Минимумы графика расходится с минимумами индикатора.

Рисунок 7. Дивергенция по паре GBPUSD

На рисунке 7 ( четырех часовой график пары GBPUSD ) тоже приведены примеры дивергенции. Минимумы на графике (точки 1 и 2) отличаются от показаний индикатора. Также расходятся и точки 2 и 3. Обратите внимание что индикатор отобразил их на одном уровне, когда как 3 минимум ниже второго на графике — данный момент тоже является сигналом для разворота тенденции.

Следует отметить, что применять MACD лучше на больших периодах, начиная с четырехчасового, так как на мелких таймфреймах много ложных сигналов.

Еще одним, часто использующимся индикатором, показывающим силу трендового движения и возможность смены тенденции, является осциллятор RSI (Relative Strength Index). С помощью данного осциллятора определяют уровень перекупленности и перепроданности, а также дивергенцию.

Рисунок 8. Сигналы для входа по RSI

На рисунке 8 изображен четырехчасовой график пары USDCAD и индикатор RSI. Если линия осциллятора приближается к отметке 70 и пересекает ее, то рынок перекуплен, соответственно появляется сигнал для продажи ( точка 1 ). Также при приближении индикатора к отметке 30 появляется сигнал для покупки ( точки 2 и 3). Следует отметить, что открывать позицию лучше после того как индикатор пересекает уровни 70 и 30 в обратном направлении.

Рисунок 9. Дивергенция по RSI

На дневном графике пары EURUSD (рисунок 9), показан пример дивергенции. Мы видим, как отличаются показания графика и индикатора. Локальный максимум (точка 2) выше первого максимума, в то время как осциллятор показывает максимумы на одном уровне. Также отличаются локальные минимумы ( точка 3 и 4).

Рисунок 10. Образование дивергенции по RSI

Рассмотрим еще один пример (Рисунок 10, дневной график пары GBPUSD). Индикатор показал бычье расхождение (точки 3 и 4), что свидетельствовало о развороте тенденции. Также в точке 4 ранок находился в зоне перекупленности, что послужило сигналом для открытия короткой позиции.

При использовании индикаторов, необходимо принимать во внимания то, что индикаторы запаздывают, поэтому когда появляется сигнал, то цена уже проходит определенное движение. С помощью индикаторов можно определять тенденции, возможное направление движения цены, перекупленность или перепроданность рынка, а для входа в рынок лучше использовать другие методы анализа с целью минимизации риска.

Комментарии закрыты.

Страницы

Свежие записи